Gli indicatori di volatilità mostrano le dimensioni e l’ampiezza delle fluttuazioni dei prezzi. In ogni mercato ci sono periodi di alta volatilità e di bassa volatilità. Questi periodi sono variabili ad onde, quelli di bassa volatilità sono sostituiti da una crescente volatilità, mentre dopo un periodo di elevata volatilità arriva ad un periodo di bassa volatilità e così via.

Gli indicatori di volatilità misurano l’intensità delle fluttuazioni dei prezzi, fornendo una panoramica del livello di attività di mercato.
Gli indicatori di volatilità del mercato sono sostanzialmente tre:

• Average True Range (ATR)
• Bande di Bollinger (BB)
• Candelieri
• Larghezza delle bande di Bollinger
• Indicatori di volatilità di Chaikin

Che metodologia c’è alla base degli indicatori di volatilità. La bassa volatilità suggerisce un interesse molto basso nel prezzo, ma al tempo stesso indica che il mercato si sta muovendo molto poco, in atteso di un movimento di grandi dimensioni. I periodi di bassa volatilità vengono utilizzati per impostare il breakout delle posizioni. Per esempio, quando le bande dell’indicatore di Bollinger sono strette, i trader anticipano il breakout al di fuori del limite delle bande.

Una regola generale è che un cambiamento della volatilità porta ad una variazione del prezzo. Un’altra cosa da ricordare relativamente alla volatilità è che, mentre una bassa volatilità può durare per un lungo periodo di tempo, un’elevata volatilità non è durevole e spesso finisce molto prima.

Iniziando a parlare degli indicatori, l’ATR, sviluppato da Wilder, dà ai commercianti Forex un’indicazione di come si muove il mercato, in considerazione anche della volatilità storica. Le coppie di valute che hanno la lettura dell’indicatore ATR indicano che la volatilità del mercato è più bassa, mentre quelle coppie di valute che hanno un valore dell’ATR più alto, indicano che c’è una maggiore  volatilità.

Nel prossimo articolo andremo ad approfondire il concetto dell’indicatore ATR.

I trader spesso cercano di trovare informazioni sulle proprietà degli indicatori. Molti trader hanno delle aspettative fuorvianti sugli indicatori, cerchiamo di fare luce sulle questioni di fondo.

La cosa base che bisogna considerare è che gli indicatori sono in “ritardo”. Non per questo bisogna non usarli. Gli algoritmi degli indicatori operano su dati passati, è vero, ma se non hai un indicatore che ti dà delle indicazioni su dove il mercato potrebbe muoversi, diventa difficile fare trading. Il ritardo può essere inteso come il costo delle informazioni.

Gli indicatori possono essere usati sia a breve che a lungo termine. Andando ad approfondire questo concetti, possiamo dire che gli indicatori di durata relativamente breve sono abbastanza veloci nel dare segnali, ma non considerano abbastanza dati. Gli indicatori di lunghezza troppo elevata danno una sintesi eccellente dell’azione dei prezzi, ma sono troppo lenti nel dare i segnali di entrata. La storia dimostra che non si guadagnerà da tutte le posizioni aperte.

Quindi quando la prossima volta ci si focalizzerà troppo su domande relativamente agli indicatori, come ad esempio qual’è la percentuale di guadagno di un indicatore, quali sono le impostazioni migliori per tale indicatore e quale indicatore è meglio per fare trading sul petrolio, ad esempio, bisogna guardare avanti e ricordare che gli indicatori indicano, questo è tutto.

Essi mostrano ciò che sta accadendo sul mercato da una prospettiva particolare, il che può essere molto utile nel senso che si possono osservare le cose con meno sforzo mentale quando c’è un indicatore che lo fa al posto del trader, ma bisogna sapere prima quali sono le aree di interesse che bisogna considerare.

È importante sottolineare che gli indicatori non sono generalmente predittivi, che non sono sistemi di trading e non sono metodi di trading. È possibile modificare i propri indicatori senza cambiare metodo di trading.

Gli indicatori di volatilità indicano le dimensioni e l’ampiezza delle fluttuazioni di prezzo.
In ogni mercato ci sono periodi di alta volatilità e di bassa volatilità. Questi periodi sono ad ondate, nel senso che una bassa volatilità è sostituita da una volatilità in aumento, mentre dopo un periodo di elevata volatilità c’è sempre un periodo di bassa volatilità.

Gli indicatori di volatilità misurano l’intensità delle fluttuazioni di prezzo, offrendo una panoramica del livello di attività del mercato.

Gli indicatori di volatilità sono principalmente tre, ovvero il l’ATR, le bande di Bollinger e il calcolo dell’uscita con le candele.

Come si usano gli indicatori di volatilità? Una bassa volatilità suggerisce un interesse molto basso nel prezzo, ma al tempo stesso ricorda che il mercato si sta riposando prima di un nuovo movimento di grandi dimensioni. I periodi di bassa volatilità vengono utilizzati per impostare i breakout delle posizioni. Per esempio, quando le bande di Bollinger sono strette, i trader devono stare attenti ad un possibile breakout delle bande, ovvero al fatto che i prezzi rompano i limiti delle bande.

La regola è che un cambiamento della volatilità porta ad una variazione di prezzo. Un’altra cosa da ricordare sulla volatilità è che, mentre una bassa volatilità può mantenersi per un lungo periodo di tempo, una volatilità alta non è mai durevole e spesso scompare presto.

Nel prossimo articolo inizieremo a parlare dei primi indicatori di volatilità, ovvero dell’ATR, sviluppato da Wilder. Questo è un indicatore offre agli operatori una sensazione di ciò che è stata la volatilità storica al fine di prepararsi per la negoziazione nel mercato attuale.

Le coppie di valute Forex, attraverso una lettura dell’ATR, possono suggerire una bassa volatilità del mercato oppure una alta volatilità del mercato. Ovviamente, a seconda della lettura dell’indicatore ATR ci sono degli adeguamenti commerciali da fare alla propria strategia, il tutto secondo la maggiore o minore volatilità del mercato.

Abbiamo visto negli scorsi articoli la differenza tra MACD e price action. Sappiamo che è poco efficace cercare di individuare delle tendenze e dei punti di svolta nei mercati solo sulla base degli indicatori. Ecco che il price action contiene degli indizi per permetterci l’identificazione di una tendenza, fornendo anche agli operatori commerciali delle configurazioni facilmente identificabili che è possibile usare per entrare nel mercato in periodi di alta probabilità.

Quindi, se sei un novizio e sei alla ricerca di un solo strumento su cui concentrarti, potresti imparare ad analizzare il mercato esclusivamente basandoti sull’azione dei prezzi. All’inizio non c’è alcun bisogno di distogliere l’attenzione concentrandosi su altri indicatori secondari.

Se una valuta si muove in un trend laterale, il MACD potrebbe essere un indicatore che non ci dà grandi benefici, dato che potrebbe a volte anche causare confusione e indecisione, mentre la conoscenza di strategie dell’azione dei prezzi potrebbe fornire alcune occasioni molto interessanti per poter fare trading.

Poi bisogna saper individuare le tendenze attraverso dei valori alti e bassi del prezzo nel mercato, questo permette anche di capire quando il mercato inizia a muoversi in un trend dopo un certo periodo di movimento laterale.

Ecco che l’azione dei prezzi ci viene in aiuto anche in questo caso, dato che ci permette di capire, con un certo periodo di anticipo, in che maniera un trend potrebbe muoversi. Capire il movimento di un trend il prima possibile è una cosa fondamentale, dato che prima si entra in una posizione e maggiore è il numero di pips che si possono guadagnare. Ecco perché i novizi dovrebbero concentrarsi sull’azione dei prezzi come strumento utile per poter capire e prevedere il movimento del mercato.

Ovviamente, usare in combinazione MACD e azione dei prezzi potrebbe darci delle opportunità ancora maggiori di trovare la direzione giusta del trend.

Un indicatore molto popolare nel mondo del trading forex è il MACD, il cui acronimo significa Moving Average Convergence Divergence. Il MACD è un indicatore di momentum che mostra la relazione tra due medie mobili dei prezzi. Il MACD è calcolato sottraendo la media mobile esponenziale a 26 giorni alle media mobile esponenziale a 12 giorni. La linea EMA 9, ovvero la media mobile esponenziale a 9 giorni, è chiamata “linea di segnale”, ed è quindi tracciata sopra il MACD. Questa linea funziona come un segnale per acquistare o per vendere.

Il prezzo di negoziazione implica la conoscenza dell’analisi dei prezzi. I commercianti che fanno trading con l’azione dei prezzi come principale strumento di analisi grafica possono avere la possibilità di fare migliorare il loro livello di apprendimento con l’analisi di semplici configurazioni dell’azione dei prezzi stessa, che dà il potere di individuare il potenziale movimento sul mercato ben prima di qualsiasi indicatore MACD. Per queste ed altre ragioni, molti commercianti ritengono l’azione dei prezzi come la migliore strategia Forex.

L’azione dei prezzi vince facilmente la battaglia contro il MACD quando si tratta di identificare trend dei mercati e i punti di ingresso ad alta probabilità. Il motivo principale è che, una volta che si sa come identificare un trend in base alla dinamica dei prezzi, si basa la propria decisione di negoziazione in base ai dati del mercato.

Ad esempio, i trader che operano con l’azione dei prezzi individuano una tendenza rialzista da una serie di alti e minimi crescenti, mentre trovano una tendenza al ribasso da una serie di alti e bassi sempre minori. Una volta che si sa come individuare tale tendenza dei prezzi, è una cosa molto semplice guardare ad ogni mercato in ogni periodo di tempo e stabilire se tale mercato è in un trend positivo, negativo o in una situazione di consolidamento. Al contrario, se si dovesse usare il MACD per identificare le tendenze, allora avrebbe senso basare le analisi in base al fatto se il MACD è aumentato o diminuito al di sopra o al di sotto della linea di segnale.