Quando si usa, tra i vari metodi di trading, l’ATR, ovvero l’Average True Range, è importante sapere come impostare i punti di questo indicatore, al fine di poter sapere come usarlo nel nostro trading. Per fare il calcolo del ATR, che include oltre all’andamento medio anche la media mobile e permette dunque di fare una buona analisi delle tendenze di volatilità dei mercati, basta usare una semplice formula matematica.

L’ATR è la media mobile del True Range per il periodo considerato, che è di 14 giorni per impostazione predefinita.

Il True range è il valore più grande tra le tre seguenti equazioni:

• TR = H – L
• TR = H – Cl
• TR = Cl – L

Dove il dato TR è il True Range, il valore H è il massimo di oggi, il valore di L è il minimo di oggi, mentre il valore Cl è il valore di chiusura di ieri.

L’ATR è un indicatore utile per aiutare un sistema di trading  commerciale ben oliato. Ad esempio, se un trader ha un sistema di trading che dice in che maniera aprire o chiudere una posizione, non sarebbe bello sapere se le probabilità di profitto sono molto elevate? Ecco che l’indicatore ATR è ampiamente usato nei sistemi di negoziazione per misurare esattamente queste probabilità.

Ecco alcune indicazioni che si potrebbero avere dall’ATR. Esso misura il valore medio dell’andamento per i 14 giorni precedenti e ci permette di capire in che maniera entrare nel mercato.

Un ottimo approccio che si può fare con l’ATR è quello di usarlo come filtro alla posizione. Praticamente, dopo aver visto che una linea di tendenza o un supporto /resistenza orizzontale sono violati, permette di sapere se il livello di prezzo si terrà o meno. L’ATR è, in conclusione, un buon indicatore tecnico da usare per sapere in che maniera poter aprire posizioni nel mercato delle valute.

La volatilità è una misura della tendenza di una data coppia di valute ad oscillare in un range di prezzi definito, durante un determinato periodo di tempo. La volatilità ha diversi utilizzi e interpretazioni possibili.

In primo luogo, il grado di volatilità del prezzo di una coppia di valute in particolare può essere usato per determinare se si può investire in tale coppia di valute o meno. Un basso livello di volatilità può suggerire che una coppia di valute tenderà a mantenere la propria tendenza di fondo, mentre un alto grado di volatilità può suggerire che una coppia di valute si muove molto sulla sua tendenza.

Sapere questa cosa può essere utile per l’integrazione, nel proprio trading, di strategie di investimento che considerino la volatilità in diversi modi, tra cui la probabilità che ci sia una variazione di prezzo e un cambiamento di tendenza, durante il periodo in cui facciamo trading.

In secondo luogo, quando una coppia di valute tende ad avere un certo range di volatilità per un periodo prolungato di tempo, può significare che ci sarà a breve un cambiamento di tendenza. Se il prezzo dovesse rompere la gamma dei prezzi della volatilità, che ha mantenuto per un certo periodo, la cosa può significare che presto potrebbe esserci un andamento del prezzo nella direzione della rottura.

In terzo luogo, il riconoscimento dei cicli di volatilità può essere utile per determinare i tempi appropriati per anticipare un breakout dei prezzi. Le valute hanno infatti dei cicli con un alto grado di regolarità. Proprio la volatilità può essere decisamente interessante per creare una sorta di indicazione per il trader per capire dove e come muoversi.

La volatilità, che molti trader guardano come nemica, è in realtà una grande compagna per chi fa trading, dato che permette di operare con maggior cognizione di causa.

Quante volte hai pensato di voler lasciare il tuo lavoro da ufficio per iniziare a dedicarti anima e corpo al trading? E’ una scelta difficile, che non sempre si decide di fare. Sono infatti poche le persone che riescono a fare forex a tempo pieno. Più spesso si opta per fare trading nei ritagli di tempo, magari durante la pausa pranzo o durante la cena. Il problema di fare trading in questa maniera è che si perdono tante occasioni. Dato che il forex è un mercato che è aperto per 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, ogni momento può essere quello buono per guadagnare denaro. Se non sei davanti al computer potresti non poter aprire una posizione. Alla fine potrai accumulare così tante occasioni mancate da renderti conto di aver perduto tanto denaro.

Ma per fortuna ci sono dei modi di fare trading ideali anche per chi lavora in ufficio. Il più classico è quello di rivolgerti ad una coppia di valute che funziona prevalentemente di notte, ad esempio. Lo yen giapponese si basa molto sull’andamento della borsa nipponica, questo significa che durante gli orari di apertura della borsa giapponese, lo yen avrà i movimenti più interessanti, dunque potrebbe essere una ottima soluzione per chi decide di fare trading part time. Lo stesso dicasi per chi fa trading durante la pausa pranzo: sceglie sempre una coppia di valute la cui borsa sia aperta, in maniera da avere tante occasioni. E non dimenticare di usare i take profit e gli stop loss.

Il problema di fare trading part time è infatti quello di uscire dalle posizioni, se bisogna farlo mentre si è a lavoro in ufficio. In questo caso è fondamentale farsi aiutare dagli stop loss e dai take profit, altrimenti si rischia di perdere denaro se si dovesse lasciare aperta una posizione senza protezione.

Il comportamento umano tende ad essere prevedibile. Gli psicologi hanno osservato che il comportamento di gruppi di umani, e quindi la storia, tende a ripetersi. Gli analisti tecnici del mercato delle valute sfruttano questa idea identificando alcune caratteristiche del movimento dei prezzi, per una coppia di valute, che tendono ad avere valore predittivo.

Per esempio, una delle cose più interessanti che gli analisti tecnici cercano nei grafici, è il prezzo che disegna una serie di modelli classici. Questi potrebbero comprendere alcuni modelli molto consolidati, come:

• testa e spalle
• doppi fondi e doppi tripli
• canali e tendenze
• rettangoli e gamme
• bandiere e stendardi
• triangoli simmetrici, ascendenti e discendenti

Gli analisti tecnici cercano questi modelli specifici nei loro grafici perché spesso possono fornire un risultato prevedibile per quanto concerne l’azione futura dei prezzi sul mercato, una volta che una certa condizione è soddisfatta. Questa condizione viene spesso soddisfatta quando il mercato rompe una linea sul grafico dei prezzi che indica la fine dello sviluppo di un dato modello dei prezzi.

Il modello fornirà quindi all’analista un chiaro segnale di entrata nel mercato. Il segnale di solito include anche dove e come mettere gli stop-loss al fine di gestire il rischio.

Alcuni analisti utilizzano una tecnica più sofisticata, nota come teoria delle onde di Elliott, per prevedere le azioni future dei prezzi. Questo approccio è sempre più popolare nell’analisi tecnica ed è stato inizialmente sviluppato da Elliott, che ha ipotizzato che i mercati tendono ad avere una tendenza di cinque movimenti ondulatori e successivamente a correggere questa tendenza in tre ondate.

E’ sulla base di questa teoria che il mercato ripete i movimenti che ha fatto in passato, per questo motivo si dice che il mercato delle valute ripeterà in futuro i movimenti fatti in passato, ed è proprio questa teoria alla base dell’analisi tecnica.

Abbiamo parlato di arbitraggio nello scorso articolo, definendolo come una cosa che bisogna fare subito per guadagnare denaro dato che ha una durata molto breve. Ci si potrebbe chiedere allora come i trader riescono ad identificare queste opportunità visto che il lasso di tempo disponibile è molto breve, e i calcoli sono intricati.

Riuscite ad immaginare un trader a fissare una tabella dei tassi di cambio freneticamente toccando la calcolatrice cercando di trovare una tale opportunità? Decisamente no. L’arbitraggio è reso possibile dall’uso di un software in grado di analizzare il mercato e di informare immediatamente il commerciante di questa opportunità. Tale software è spesso fornito dai broker o può essere acquistato o scaricato in modo indipendente.

Esistono anche delle versioni che possono essere usate direttamente online, alcune delle quali sono gratuite. La cosa importante da ricordare è che per essere in grado di prendere parte all’arbitraggio è vitale disporre di un feed live dei tassi di cambio e di una solida connessione ad Internet, molto affidabile.

Come potete vedere servono tre diverse posizioni per realizzare 43,23 dollari di profitto, come abbiamo visto nello scorso articolo. Questa strategia non è affatto limitata a sole 3 posizioni, dato che è possibile coinvolgere un qualsiasi numero di transazioni con un qualsiasi numero di coppie di valute.

Per poter fare soldi con l’arbitraggio è necessario avere un equilibrio commerciale o essere disposti a sfruttare l’account molto pesantemente. Per la maggior parte delle volte, infatti, l’arbitraggio è solo una piccola parte di come opera un trader esperto nel mercato delle valute. Per un trader inesperto, invece, l’arbitraggio non è un modello commerciale ideale per iniziare, così come non è nemmeno la migliore opzione per fare reddito sostenibile in maniera continua, dedicandosi per la maggior parte del tempo solo ad esso. Deve piuttosto essere visto come un modo per poter guadagnare denaro extra.